中欧国证自由现金流指数证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中欧国证自由现金流指数 基金代码 024117
中欧国证自由现金流指数A 下属基金交 024117
下属基金简称
易代码
中欧国证自由现金流指数C 下属基金交 024118
下属基金简称
易代码
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效 上市交易所
- 暂未上市
日 及上市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本
基金基金经 -
基金经理 宋巍巍 理的日期
证券从业日
期
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的
情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日
起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金
其他 合同终止。
若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ET
F），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。
该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更需经基金
管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人
大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为国证自由现金流指数。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及
其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债
券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期
权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数
成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%，投资港股通标的股票
的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基
金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数
成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%，投资港股通标的股票
的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、
主要投资策略
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基
金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资
产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置
比例。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误
差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪
误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人
利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管
理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投
资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）
法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的
成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；
（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）
标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票
或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。
对于同时有A股、H股的指数成份公司，如果该公司A股长期停牌，组合无法
买入该股票时，可以买入该公司H股进行替代。
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、
公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值
高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪
风险收益特征 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中欧国证自由现金流指数A
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜500万元 0.80%
认购费
M≥500万元 每笔1000元
申购费 M＜500万元 1.00%
（前收费） M≥500万元 每笔1000元
N＜7日 1.50%
赎回费 7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的养老金
客户除外）认购/申购 A 类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心认购/申购本基金 A
类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。
中欧国证自由现金流指数C
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
认购费
本基金 C 类份额不收取认购费。
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理人、销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
中欧国证自由现金
销售服务费 0.25% 销售机构
流指数 C
详见招募说明书的基金费用与税收
其他费用 相关服务机构
章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
-市场风险
律风险；
-管理风险；
-流动性风险；
-其它风险；
-特有风险
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%，业绩表
现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股
票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平
均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）部分成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使
基金面临较大波动风险或流动性风险。
（4）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以
内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表
现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（6）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦
不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进
行投资决策，则可能导致损失。
（7）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
（8）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指
数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，
其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管
理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并
可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未
能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从
而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。
（9）标的指数变更的风险
如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会
改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承
担此项调整带来的风险。
（10）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎
回款项，由此基金管理人可能根据基金合同的约定采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法
赎回全部或部分基金份额的风险。
杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指
期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，
可能给基金净值带来重大损失。
投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量
大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格
差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保
证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作
风险。
于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同
时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过
程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持
证券之债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下
降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存
在一定的流动性风险。
于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投
资的可能。
若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本
基金投资目标的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大部分基
金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开
基金份额持有人大会审议。因此，本基金存在自动转型的风险。
-本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规
定，仲裁费、合理的律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法
律）管辖并从其解释。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧国证自由现金流指数证券投资基金托管协议》
《中欧国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
无
